PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.74%
722.75%
^W2DOW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.33

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.52

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.31

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

0.99

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.90%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.55%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^W2DOW:

-4.63%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.81% против 11.99% соответственно.

^W2DOW

С начала года

5.53%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

1.39%

1 год

7.79%

5 лет

7.44%

10 лет

1.81%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W2DOW: 0.33
SPY: 0.39
Коэффициент Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W2DOW: 0.52
SPY: 0.70
Коэффициент Омега ^W2DOW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W2DOW: 1.08
SPY: 1.11
Коэффициент Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W2DOW: 0.31
SPY: 0.42
Коэффициент Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W2DOW: 0.99
SPY: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.39
^W2DOW
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и SPY

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-9.89%
^W2DOW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 10.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
15.12%
^W2DOW
SPY