PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.53

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.73

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.11

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.47

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

1.49

SPY:

3.04

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.87%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.59%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^W2DOW:

-0.52%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.21% против 12.69% соответственно.

^W2DOW

С начала года

10.09%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

8.78%

1 год

8.09%

5 лет

8.05%

10 лет

2.21%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и SPY

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...