Сравнение ^W2DOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и SPY
Основные характеристики
^W2DOW:
0.52
SPY:
1.93
^W2DOW:
0.76
SPY:
2.59
^W2DOW:
1.10
SPY:
1.35
^W2DOW:
0.42
SPY:
2.93
^W2DOW:
1.32
SPY:
12.16
^W2DOW:
4.27%
SPY:
2.02%
^W2DOW:
10.85%
SPY:
12.73%
^W2DOW:
-93.05%
SPY:
-55.19%
^W2DOW:
-7.17%
SPY:
-1.31%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^W2DOW показывает доходность 2.72%, а SPY немного ниже – 2.68%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.23% против 13.34% соответственно.
^W2DOW
2.72%
2.94%
5.61%
8.27%
2.16%
2.23%
SPY
2.68%
1.66%
15.99%
23.74%
14.27%
13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^W2DOW и SPY
^W2DOW
SPY
Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и SPY
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.