Сравнение ^W2DOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.86% против 13.14% соответственно.
^W2DOW
4.17%
-3.02%
-1.00%
9.86%
2.57%
1.86%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| ^W2DOW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.31 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 12.14% |
| Макс. просадка | -93.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.72% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и SPY
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.